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http://hdl.handle.net/10071/13164
Autoria: | Bernal, F. Acebrón, J. A. |
Data: | 2016 |
Título próprio: | A comparison of higher-order weak numerical schemes for stopped stochastic differential equations |
Volume: | 20 |
Número: | 3 |
Paginação: | 703 - 732 |
ISSN: | 1815-2406 |
DOI (Digital Object Identifier): | 10.4208/cicp.OA-2015-0016 |
Palavras-chave: | Weak convergence Feynman-Kac Stochastic differential equation Bounded diffusion First-exit problem |
Resumo: | We review, implement, and compare numerical integration schemes for spatially bounded diffusions stopped at the boundary which possess a convergence rate of the discretization error with respect to the timestep h higher than O(root h). We address specific implementation issues of the most general-purpose of such schemes. They have been coded into a single Matlab program and compared, according to their accuracy and computational cost, on a wide range of problems in up to R-48. The paper is self-contained and the code will be made freely downloadable. |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | CTI-RI - Artigos em revistas científicas internacionais com arbitragem científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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