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http://hdl.handle.net/10071/11188
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Title: Quais os determinantes do incumprimento do crédito bancário e o seu impacto no produto interno bruto?
Authors: Andrade, José Miguel Ferreira Ramos
Orientador: Lagoa, Sérgio Miguel Chilra
Keywords: VAR
Bancos
Famílias
Empresas
Incumprimento
PIB
Capital bancário
Banks
Families
Business
Failure
GDP
Bank capital
Issue Date: 2015
Citation: ANDRADE, José Miguel Ferreira Ramos - Quais os determinantes do incumprimento do crédito bancário e o seu impacto no produto interno bruto? [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2015. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/11188>.
Abstract: Esta dissertação tem como objetivo analisar os determinantes do incumprimento do crédito bancário, dividido em empresas e famílias, e ver qual o seu impacto no PIB. Foi elaborado um estudo econométrico sobre os principais determinantes do incumprimento do crédito bancário, com o rácio de crédito vencido das famílias e das sociedades não financeiras e uma inovadora variável o capital disponível dos bancos, estudo com uma periodicidade trimestral e uma duração do primeiro trimestre de 1999 até ao quarto trimestre de 2014. De todo este estudo econométrico há que realçar que o rácio de crédito vencido das sociedades não financeiras não afeta negativamente a taxa de variação do PIB, assim como o rácio de crédito vencido das famílias. Por sua vez o rácio de crédito vencido das sociedades não financeiras reage negativamente ao capital disponível dos bancos, o que significa que um reforço do capital, há uma diminuição do incumprimento, sendo que nas famílias isto não acontece, não reagindo ao capital disponível dos bancos. O PIB afeta negativamente o incumprimento e as taxas de juro e a taxa de inflação afetam positivamente o incumprimento. Por fim o capital dos bancos afeta positivamente o PIB.
This thesis aims to analyze the determinants of default of bank credit, divided into companies and households, and see what its impact on GDP. Was developed an econometric study of the main determinants of bank credit default, with the overdue loans ratio for households and non-financial corporations and an innovative variable capital available from banks, study on a quarterly basis and a length of the first quarter of 1999 to the fourth quarter 2014. All the econometric study it should be noted that the overdue loans ratio for non-financial corporations does not adversely affect the GDP growth rate, as well as the overdue loans ratio for households. In turn non-performing loan ratio for non-financial corporations reacts negatively to the available capital of banks, which means a strengthening of the capital, there is a decrease of non-compliance, and in families, this does not happen, not reacting to the available capital of banks. GDP negatively affects the default and interest rates and the inflation rate positively affect the default. Finally, the capital of banks positively affects the GDP.
Description: JEL Classification System: E30, E32 E44.
Peer reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/10071/11188
Thesis identifier: 201020270
Designation: Mestrado em Economia Monetária e Financeira
Appears in Collections:T&D-DM - Dissertações de mestrado

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Dissertação MEMF, José Andrade, nº 62946.pdf3.79 MBAdobe PDFView/Open


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