Cálculo dos Gregos em modelos de volatilidade estocástica através do cálculo de Malliavin e simulação de Monte Carlo
| dc.contributor.advisor | Boto, João Pedro Silva Brito | |
| dc.contributor.advisor | Marques, Maria Fernanda Almeida Cipriano Salvador | |
| dc.contributor.author | Correia, Miguel Vieira Pacheco | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-18T16:26:41Z | |
| dc.date.embargo | 2027-11-12 | |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | |
| dc.date.submitted | 2024-09 | |
| dc.description.abstract | O foco deste trabalho será calcular o Delta e Gamma de uma opção cujo preço do ativo subjacente segue um modelo de volatilidade estocástica, nomeadamente no Modelo α-hipergeométrico. Este cálculo é possivel através do Cálculo de Malliavin e do uso do Método de Monte Carlo, implementado em Python. | por |
| dc.description.abstract | The goal of our work will be to calculate the Delta and Gamma of an option whose underlying price follows the α-hypegeometric stochastic volatility model. The calculation of these Greeks is possible through Malliavin Calculus and Monte Carlo method with Python implementation. | por |
| dc.identifier.citation | Correia, M. V. P. (2024). Cálculo dos Gregos em modelos de volatilidade estocástica através do cálculo de Malliavin e simulação de Monte Carlo [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. http://hdl.handle.net/10071/33804 | por |
| dc.identifier.tid | 203774485 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/33804 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.rights | restricted access | por |
| dc.subject | Cálculo de Malliavin | por |
| dc.subject | Modelos de volatilidade estocástica | por |
| dc.subject | Modelo α-hipergeométrico | por |
| dc.subject | Método de Monte Carlo -- Monte Carlo method | por |
| dc.subject | Malliavin calculus | por |
| dc.subject | Stochastic volatility models | por |
| dc.subject | α-Hypegeometric model | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas | por |
| dc.title | Cálculo dos Gregos em modelos de volatilidade estocástica através do cálculo de Malliavin e simulação de Monte Carlo | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.department | Departamento de Finanças | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Matemática Financeira | por |