Forecasting the euro dollar exchange rate
| dc.contributor.advisor | Mendes, Diana Aldea | |
| dc.contributor.author | Moldovan, Paula Cristina Ciurean | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-05T15:40:50Z | |
| dc.date.available | 2016-07-05T15:40:50Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2015 | por |
| dc.description.abstract | O objectivo principal desta tese é obter valores futuros fidedignos da taxa de câmbio mensal entre o Euro e o Dolar Americano. Para obter isto utilizamos modelos econometricos lineares e não-lineares, nomeadamente, ARMA (Auto Regressive Moving Average) e STAR (Smooth Transition Auto Regression). Obtemos que para curto e médio prazo os modelos lineares tem uma performance melhor do que os modelos não-lineares. A qualidade de forecast foi avaliada pelo valor do erro quadrático médio (RMSE). | por |
| dc.description.abstract | O objectivo principal desta tese é obter valores futuros fidedignos da taxa de câmbio mensal entre o Euro e o Dolar Americano. Para obter isto utilizamos modelos econometricos lineares e não-lineares, nomeadamente, ARMA (Auto Regressive Moving Average) e STAR (Smooth Transition Auto Regression). Obtemos que para curto e médio prazo os modelos lineares tem uma performance melhor do que os modelos não-lineares. A qualidade de forecast foi avaliada pelo valor do erro quadrático médio (RMSE). | por |
| dc.identifier.citation | Moldovan, P. C. C. (2015). Forecasting the euro dollar exchange rate [Dissertação de mestrado, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório do Iscte. http://hdl.handle.net/10071/11649 | pt-PT |
| dc.identifier.tid | 201209942 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10071/11649 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.rights | restricted access | por |
| dc.subject | Taxa de câmbio -- Exchange rate | por |
| dc.subject | ARMA models | por |
| dc.subject | STAR models | por |
| dc.subject | Modelos ARMA | por |
| dc.subject | Modelos STAR | por |
| dc.subject | Previsão | por |
| dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | |
| dc.title | Forecasting the euro dollar exchange rate | por |
| dc.type | masterThesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | en |
| thesis.degree.name | Mestrado em Economia |