Hybrid investment portfolio management strategies

Abstract

Esta tese realiza uma análise comparativa entre o desempenho de uma Estratégia de Gestão de Portfólio Híbrida e dois portfólios geridos de forma tradicional - um Portfólio de Gestão Ativa e um Portfólio de Gestão Passiva. A análise é realizada ao longo de três horizontes de investimento distintos de 2, 5 e 10 anos, com foco nos seus perfis de risco-retorno, capacidade de resposta às condições de mercado e eficácia geral. A investigação procura abordar uma lacuna significativa na literatura, que estudou amplamente os méritos das estratégias ativas e passivas, individualmente, mas não explorou ainda com profundidade o potencial das Estratégias de Gestão Híbrida de Portfólio que combinam elementos de ambas as abordagens.

This thesis dives into a comparative a comparative analysis between the performance of a Hybrid Portfolio Management Strategy against two traditionally managed portfolio - one Active Management Portfolio and one Passive Management Portfolio. The analysis is conducted over the course of three distinct investment time horizons of 2, 5, and 10 years, focusing on their risk-return profiles, responsiveness to market conditions and overall effectiveness. The research seeks to address a significant gap in the literature, which has extensively studied the merits of both active and passive strategies, individually, but is yet to explore the potential of Hybrid Management Portfolio Strategies that combines elements from both approaches.