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Risk-neutral distributions implied from stochastic volatility jump-diffusion models
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Ficheiros
master_jose_serejo_neves.pdf
(10.46 MB)
Data
2025-12-19
Embargo
Autor(es)
Neves, José Miguel Serejo
Editor(es)
Orientador
Nunes, João Pedro Vidal
Ruas, João Pedro Bento
Coorientador
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Editora
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