A volatilidade do índice PSI20 e a informação das acções individuais

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dc.contributor.advisorLagoa, Sérgio
dc.contributor.advisorLeão, Emanuel
dc.contributor.authorMorais, Ângela Maria Bruno de
dc.date.accessioned2013-01-21T16:34:43Z
dc.date.available2013-01-21T16:34:43Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009-10por
dc.description.abstractNeste estudo, investiga-se de que forma a informação adicional contida em cada acção individual pode contribuir para explicar a volatilidade do índice de acções. Usando uma metodologia GARCH, concluo que para o caso português, as acções individuais têm informação adicional para a estimação do processo de volatilidade do índice PSI20 no período de 1993 a 2009.por
dc.description.abstractIn this study, I examine in which way we can estimate the volatility of an index of returns by using incremental information of its individual stocks. Using a GARCH methodology, I conclude that for the Portuguese market, the individual stocks in fact incorporate additional information to the estimation of the volatility process of the PSI20 index in the period between 1993 and 2009.por
dc.identifier.citationMORAIS, Ângela Maria Bruno de - A volatilidade do índice PSI20 e a informação das acções individuais [Em linha]. Lisboa: ISCTE, 2009. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/4385>.pt-PT
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10071/4385
dc.language.isoporpor
dc.rightsrestricted accesspor
dc.subjectVolatilidadepor
dc.subjectInformação incrementalpor
dc.subjectÍndice PSI20por
dc.subjectModelos garchpor
dc.subjectVolatilitypor
dc.subjectIncremental informationpor
dc.subjectPSI20 indexpor
dc.subjectGarch modelspor
dc.titleA volatilidade do índice PSI20 e a informação das acções individuaispor
dc.typemasterThesispt-PT
dspace.entity.typePublicationen
thesis.degree.nameMestrado em Economia Monetária e Financeira

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