Percorrer por assunto Backtesting
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Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
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23-Nov-2018 | Implied volatility: can we improve VAR models? | Krecmer, Vladimir | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
17-Dez-2021 | Métodos de avaliação completa para medir o risco de mercado: comparação das perspetivas forward looking vs backward looking | Marcolino, Beatriz Simões | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
2012 | Modeling volatility: an assessment of the value at risk approach | Vieira, Joana Bruno | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
2012 | Optimization of technical trading rules in forex market using genetic algorithm | Silva, Pedro Franco | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
12-Out-2018 | Saddle-point approach: backtesting VaR models in the presence of extreme losses | Gouveia, Ricardo João da Silva | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |