Percorrer por autor Nunes, J.
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Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
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2024 | A note on the Gumbel convergence for the Lee and Mykland jump tests | Nunes, J.; Ruas, J. | Artigo | Acesso Aberto |
2015 | Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocks | Nunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C. | Artigo | Acesso Aberto |
2013 | Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model | Ruas, J. P.; Dias, J. C.; Nunes, J. | Artigo | Acesso Aberto |
2021 | Pricing longevity derivatives via Fourier transforms | Bravo, J. M.; Nunes, J. | Artigo | Acesso Aberto |
2014 | Pricing swaptions under multifactor gaussian HJM models | Nunes, J.; Prazeres, P. | Artigo | Acesso Embargado |
2014 | The performance of deterministic and stochastic interest rate risk measures: another question of dimensions? | Oliveira, L.; Nunes, J.; Malcato, L. | Artigo | Acesso Aberto |