Percorrer por assunto Stochastic duration
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Pricing swaptions under multifactor gaussian HJM models | Nunes, J.; Prazeres, P. | Artigo | Acesso Embargado |
| 2014 | The performance of deterministic and stochastic interest rate risk measures: another question of dimensions? | Oliveira, L.; Nunes, J.; Malcato, L. | Artigo | Acesso Aberto |