Percorrer por assunto Non-Gaussian distributions
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Modeling stock markets' volatility using GARCH models with normal, student's t and stable paretian distributions | Curto, J.; Pinto, J. C.; Tavares, G. N. | Artigo | Acesso Aberto |