Percorrer por assunto Markov switching
Mostrar resultados 1-2 de 2.
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Cointegration tests under multiple regime shifts: An application to the stock price–dividend relationship | Gabriel, V. J.; Martins, L. F. | Artigo | Acesso Embargado |
| 2014 | Modelling long run comovements in equity markets: a flexible approach | Martins, L. F.; Gabriel, V. J. | Artigo | Acesso Embargado |