Percorrer por assunto Markov switching
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Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
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2011 | Cointegration tests under multiple regime shifts: An application to the stock price–dividend relationship | Gabriel, V. J.; Martins, L. F. | Artigo | Acesso Embargado |
2014 | Modelling long run comovements in equity markets: a flexible approach | Martins, L. F.; Gabriel, V. J. | Artigo | Acesso Embargado |