Percorrer por assunto FIGARCH
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Forecasting volatility in gold returns under the GARCH, IGARCH and FIGARCH frameworks: new evidence | Bentes, S. R. | Artigo | Acesso Embargado |
| 2014 | Measuring persistence in stock market volatility using the FIGARCH approach | Bentes, S. R. | Artigo | Acesso Embargado |
| 2014 | Modeling long memory in the EU stock market: evidence from the STOXX 50 returns | Bentes, S.; Ferreira, N. B. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2013 | The long memory behaviour of stock market volatility: evidence from the PIIGS countries | Santos, Vasco Miguel de Assis dos | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |