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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
2014Credit VaR and VaR in credit default swapsRodrigues, Sofia BernardoTese de DoutoramentoAcesso Aberto
24-Nov-2023Modelo Cópula-GARCH condicional para dependências não lineares entre os retornos de ativosCastro, Beatriz Tomás deDissertação de MestradoAcesso Aberto