Percorrer por assunto Conditional variance
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Forecasting volatility in gold returns under the GARCH, IGARCH and FIGARCH frameworks: new evidence | Bentes, S. R. | Artigo | Acesso Embargado |
| 2016 | Long memory volatility of gold price returns: how strong is the evidence from distinct economic cycles? | Bentes, S. R. | Artigo | Acesso Embargado |
| 2014 | Modeling long memory in the EU stock market: evidence from the STOXX 50 returns | Bentes, S.; Ferreira, N. B. | Artigo | Acesso Aberto |