Percorrer por assunto Conditional heteroskedasticity
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| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Modeling stock markets' volatility using GARCH models with normal, student's t and stable paretian distributions | Curto, J.; Pinto, J. C.; Tavares, G. N. | Artigo | Acesso Aberto |
| 2009 | A new approach to bad news effects on volatility: The Multiple-Sign-Volume sensitive regime EGARCH model (MSV-EGARCH) | Curto, J. D.; Tomás, J. A.; Pinto, J. C. | Artigo | Acesso Aberto |
| Jan-2009 | The coefficient of variation asymptotic distribution in the case of non-iid random variables | Curto, José Dias; Pinto, José Castro | Artigo | Acesso Aberto |