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Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
---|---|---|---|---|
2009 | Modeling stock markets' volatility using GARCH models with normal, student's t and stable paretian distributions | Curto, J.; Pinto, J. C.; Tavares, G. N. | Artigo | Acesso Aberto |
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Assunto
Data de Publicação
- 1 2009