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http://hdl.handle.net/10071/13747
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Title: Stress testing and asset allocation for pension fund
Authors: Pinto, José Florêncio Ferreira
Orientador: Mendes, Diana
Keywords: Stress testing
Pension fund
Defined benefit scheme
Inflation
Risk free rate
Longevity
Adverse scenarios
Risk management
Supervision
Issue Date: 21-Dec-2016
Citation: PINTO, José Florêncio Ferreira - Stress testing and asset allocation for pension fund [Em linha]. Lisboa: ISCTE-IUL, 2016. Dissertação de mestrado. [Consult. Dia Mês Ano] Disponível em www:<http://hdl.handle.net/10071/13747>.
Abstract: Stress testing is a useful and increasingly popular method of analysing the resilience of financial systems to adverse events. It has been introduced recently to the pensions sector, in some countries, as well. This dissertation aim is to present results from a stress testing based on three different scenarios, two of them with adverse financial market scenarios and the last one related with longevity. The main goals of this test are to observe the impact of the shocks applied to the prime financial assets available in the financial market and to understand their significance in the pension fund portfolio.
O Teste de Stress é um método cada vez mais útil e popular de análise da resiliência dos sistemas financeiros a eventos adversos. Só recentemente, estes têm sido introduzidos, em alguns países, no sector dos Fundos de Pensões. Esta dissertação pretende apresentar os resultados de testes de stress com base em três diferentes cenários, dois deles baseados em panoramas adversos nos mercados financeiros e um relacionado com a longevidade de vida. Os principais objetivos deste teste são observar o impacto dos diversos choques aplicados aos principais ativos financeiros disponíveis no mercado e entender a sua significância junto dos Fundos de Pensões.
Peer reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/10071/13747
Thesis identifier: 201482215
Designation: Mestrado em Finanças
Appears in Collections:T&D-DM - Dissertações de mestrado

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