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Saddle-point approach: backtesting VaR models in the presence of extreme losses
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Ficheiros
master_ricardo_silva_gouveia.pdf
(2.06 MB)
dd_hdl17714.pdf
(441.79 KB)
Data
2018-10-12
Embargo
Autor(es)
Gouveia, Ricardo João da Silva
Editor(es)
Orientador
Barbosa, António Manuel
Coorientador
Título da revista
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Editora
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