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Volatility and spillover effects in stock markets: A multivariate GARCH approach
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Ficheiros
master_bernardo_rodrigues_marques.pdf
(1.33 MB)
Data
2022-12-06
Embargo
Autor(es)
Marques, Bernardo Rodrigues
Editor(es)
Orientador
Curto, José Joaquim Dias
Coorientador
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