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Volatility modeling based on GARCH-skewed-t-type models for Chinese stock market
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Ficheiros
master_fei_lin.pdf
(15 MB)
dd_hdl18940.pdf
(169.82 KB)
Data
2019-09-30
Embargo
Autor(es)
Fei Lin
Editor(es)
Orientador
Curto, José Dias
Coorientador
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