Percorrer por assunto Modelo GARCH

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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
24-Nov-2023Modelo Cópula-GARCH condicional para dependências não lineares entre os retornos de ativosCastro, Beatriz Tomás deDissertação de MestradoAcesso Aberto
2017Taxa de juro do MMI e a sua volatilidade e crise da dívida soberanaTavares, Adalgisa Barbosa NunesDissertação de MestradoAcesso Aberto