Percorrer por assunto JDCEV model
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Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
16-Mai-2017 | Algorithms for improving the efficiency of CEV, CIR and JDCEV option pricing models | Sousa, Pedro Filipe Botelho Negrão de | Dissertação de Mestrado | Acesso Aberto |
12-Mai-2022 | Barrier options and dynamic debt | Reis, João Miguel Mendes dos | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
2020 | The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model | Nunes, J. P. V.; Dias, J. C.; Ruas, J. P. | Artigo | Acesso Aberto |
28-Abr-2017 | Essays on option pricing, with applications on interest rates, equities and credit derivatives | Prazeres, Pedro Miguel Silva | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |
2015 | Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocks | Nunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C. | Artigo | Acesso Aberto |
2013 | Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model | Ruas, J. P.; Dias, J. C.; Nunes, J. | Artigo | Acesso Aberto |
2015 | Pricing and static hedging of european-style double barrier options under the jump to default extended CEV model | Dias, J. C.; Nunes, J. P. V.; Ruas, J. P. | Artigo | Acesso Embargado |
2013 | Three essays on the valuation of American-style options | Ruas, João Pedro Bento | Tese de Doutoramento | Acesso Aberto |